calculating exchange strategies

Содержание

Что такое Finance.Computations54?

Специализированный фреймворк Computations54 был создан для обработки и анализа данных, проведения сложных расчетов и построения точных прогнозов, который был успешно применен для приложения финансового советника и проверки стратегий на бирже.
Computations54 имеет широкую сферу применения и высокий потенциал кастомизации.

На базе Computations54 специально для биржевых расчетов было разработано решение Finance.Computations54, которое используется для финансового анализа инвестиций, создания и проверки биржевых стратегий, оценки рисков и результативности стратегий.

Finance.Computations54 имеет широкий круг возможностей:

  • разработка стратегий для биржевых торгов
  • проверка и тестирование стратегий (backtesting и paper trading)
  • оптимизация торговых стратегий
  • адаптация для онлайн торговли
  • прогнозирование

backtest and papeк tradingУ вас есть блестящая идея для стратегии? Мы можем помочь протестировать ее с помощью backtesting и paper trading.

Важными элементами создания прибыльной биржевой стратегии являются backtesting и paper trading.

Backtesting - это проверка эффективности стратегии на основе имеющихся исторических данных.
На базе результатов бэктестинга можно отслеживать тенденции роста или падения ключевых показателей (финансовых показателей) стратегии, определять циклы стратегии (долгосрочная или краткосрочная), графически отображать и анализировать (отслеживать) тренды рынка.

Paper trading - метод тестирования стратегий, с помощью которого вы можете проверить ваши идеи и отработать новые стратегии без риска потери денег в реальных условиях.

Проанализировав данные, полученные при backtesting и paper trading в Finance.Computations54, можно выявить недостатки применяемой стратегии и ее сильные стороны, исправить допущенные ошибки и значительно улучшить торговую стратегию.

Примеры расчета стратегий

В систему расчета Finance.Computations54 базово интегрировано несколько публично доступных стратегий.

Примеры расчета базовых стратегий из книги Альфа формула при помощи Finance.Computations54:

  1. Стратегия Rising Assets

    Input parameters used for strategy run from 2004-01-01 to 2020-06-01

    Entry rules:
    Momentum months: 1, 3, 6, 12
    Portfolio Limit: 5

    Max year drawdown: -11.59%
    Total: 312.37%

    Rising Assets
  2. Стратегия ETF Avalanche

    Input parameters used for strategy run from 2007-01-01 to 2020-07-01

    Entry rules:
    Long-term trailing return is negative, days used: 252
    Intermediate-term return is negative, days used: 21
    2-period RSI is above: 70

    Exit rules:
    2-period RSI is below: 15
    Intermediate return turns positive, days used: 21

    Max year drawdown: -1.520%
    Total: 80.73%

    ETF Avalanche

Основная техническая информация

  1. Стратегия application ядер и разбитие стратегий

    Применение стратегии application ядер и разбитие стратегий дало очень большую гибкость для построения архитектуры.

    В Finance.Computations54 мы реализовали все преимущества Computations54, а именно:

    • разделение кода
    • возможность работы команды над одной задачей
    • четкое структурирование и документирование процессов
    • системы контроля расчетов и мониторинга сторонних ресурсов, таких как сторонние базы данных
  2. Backtest технологии

    Благодаря отработанным бэктест технологиям, мы выстроили достаточно серьезного конкурента такому продукту как Quantopian.

    Бэктест технологии - это специализированная часть Finance.Computations54, которая позволяет проводить бэктесты для финансовых стратегий с приемлемым уровнем аппроксимации и предоставляет богатые возможности для пользователей нашей системы.

    В том числе, отработанная бектест технология позволяет использовать ее для paper trading тестирования.

  3. Почему Finance.Computations54 и Ecosystem54 это очень сильное сочетание

    Ecosystem54 - это совокупность инструментов разработки для создания модульных решений с высоким уровнем безопасности и с большим потенциалом кастомизации.

    Ecosystem54 необходима для связи разработки и сопутствующих процессов в единую совокупность, где каждый процесс может взаимодействовать друг с другом.

    Ecosystem54 и Finance.Computations54 образуют единую эффективную систему, которая разделяет и предоставляет права доступа к отдельным стратегиям, позволяет легко и быстро подключать систему биллинга.

    Finance.Computations54 использует следующие преимущества технологии Ecosystem54:

    • единый логин и пароль
    • единая система прав доступа
    • модульная архитектура и распределенная система аутентификации
    • большой потенциал кастомизации и масштабируемость

Политика конфиденциальности

Все созданные вами стратегии на платформе Finance.Computations54 и результаты их тестирования принадлежат только Вам.
В платформу базово мы интегрируем только несколько публичных стратегий.

Сравнение Finance.Computations54 и Quantopian

Quantopian - бесплатная cloud платформа для разработки и тестирования торговых алгоритмов.

Quantopian
Finance.Computations54
Только один источник данных
Использование любых источников данных
Нет опционов
Возможно добавление поддержки любых финансовых инструментов (опционы и т.п.)
Только cloud версия
Полностью контролируемая кодовая база
Обновления баз данных раз в неделю
Автоматические ежедневные обновления баз данных (Norgate) и контроль обновления данных
 
Сравнение расчетов стратегий из разных источников, в том числе и из Quantopian
 
Предоставление доступа клиентам к стратегии
 
Гибкая система прав доступа (Ecosystem54)
Нет возможности подключить биллинг
Подключение биллинга
Бэктест технологии
Бэктест технологии
 
Paper trading
 
Конфиденциальность
Кастомизация только частичная
Кастомизация и поддержка собственных разработок
Загрузка данных в формате CSV
Загрузка данных в любом формате
 
Визуальное отображение процесса расчета (DAG)

Техническая команда с опытом разработки fintech решений

Созданием Finance.Computation54 занималась команда опытных разработчиков в области fintech технологий.

Наша команда обладает необходимыми навыками и мышлением, пониманием работы технологий, что несомненно позволяет достигать максимально эффективных результатов в кратчайшие сроки.

На основе нашего опыта и уже готового решения Finance.Computation54, мы можем быстро разработать для вас персональную платформу для создания и тестирования стратегий, что дает вам колоссальное преимущество перед конкурентами в биржевой торговле.

Кроме готового решения Finance.Computations54, мы готовы предоставить вам опытных разработчиков в области fintech.